Cqg Handelssystem

Trade System Monitor Dieses Microsoft Excel Dashboard zeigt Handelsstatistiken aus dem CQGs Backtesting Modul an. Geben Sie den Systemkurznamen, den Chartzeitrahmen und das Symbol ein. Diese neue Version des Dashboards aktualisiert nun die Handelssystemstatistiktabelle und die Diagramme, wenn ein negativer Wert in die Historische Parameterzelle eingegeben wird. Bisher wurde nur die Tabelle aktualisiert. Das Armaturenbrett wird 125 Riegel der Markt - und Handelssystemstatistik unter Verwendung der gleichen Parameter ziehen, die vom Handelssystem in CQG verwendet werden. Darüber hinaus können die Live-Marktpreisdaten für Dezimalstellen oder Brüche formatiert werden, indem Sie D oder F in der unteren Zeile des Dashboards eingeben. Das Armaturenbrett kommt mit dem CQG-System TSAMA, Dieses System ist ein Crossover-System mit einem adaptiven gleitenden Durchschnitt und einem einfachen gleitenden Durchschnitt. Die linke Spalte listet alle verfügbaren Handelsstatistiken auf. Um die einzelnen Statistiken auf dem Chart zu sehen, klicken Sie einfach auf die Optionsschaltfläche rechts neben dem Namen der Statistik. Für diejenigen, die einen eigenen Handelssystemmonitor in Excel erstellen möchten, laden Sie bitte die Formelnkalkulationstabelle herunter. Diese Kalkulationstabelle enthält alle FTE-Formeln für die Handelssystemstudien. Die zweite Tabellenkalkulation ist das Makros-aktivierte Dashboard. Beim ersten Öffnen werden Sie aufgefordert, Makros zu aktivieren. Klicken Sie auf Enable Content. Erfordert CQG Integrated Client, Back Testing Enablement und Excel 2010 oder neuer. Download the Formulas Spreadsheet Laden Sie das Dashboard Disclaimer Handel und Investitionen tragen ein hohes Risiko, und CQG, Inc. macht keine Empfehlungen für den Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten. Wir bieten pädagogische Informationen über die Verwendung unserer anspruchsvollen CQG-Handelswerkzeuge, aber es ist für unsere Kunden und andere Leser, ihre eigenen Handels - und Investitionsentscheidungen zu treffen oder mit einem registrierten Anlageberater zu konsultieren. Die hier geäußerten Meinungen sind ausschließlich die des Autors und spiegeln nicht die Meinung von CQG, Inc. oder seinen Tochtergesellschaften wider. Microsoft Excel ist ein eingetragenes Warenzeichen der Microsoft Corporation in den USA und anderen Ländern. Über den Autor Thom Hartle ist Director of Product Training bei CQG und Sitz in Denver, Colorado. Folgen Sie ihm auf Twitter CQGThom. Trade System Optimizer In meinem vorherigen Artikel, Backtesting Tip: Parameter innerhalb CQG-Code. Ich diskutierte die verschiedenen Parametertypen und deren Verwendung. Dies ist für alle Backtesting-Anwender wichtig, da nur Werte, die als Parameter (Parms) erstellt wurden, mit dem CQGs Trade System Optimizer (TSO) optimiert werden können. Der schnellste Weg, um zum Trade System Optimizer zu gelangen, besteht darin, mit der rechten Maustaste auf die PampL-Kurve eines Handelssystems zu klicken und Optimize auszuwählen. Nachdem das TSO-Fenster angezeigt wird, müssen Sie auf die Schaltfläche "Angeben" klicken, um den Prozess gemäß unseren Anforderungen einzurichten. Setup-Dialog hat einige Punkte, die adressiert werden müssen, bevor wir den Berechnungsvorgang starten können. Wir haben die notwendigen Setups in 7 Abschnitte aufgeteilt, und wir werden jede von ihnen besprechen. Unter dem ersten Abschnitt, Ausführen. Können wir für diese Berechnung einen Namen angeben und das Handelssystem, das Ist-Symbol und das Diagrammintervall für die Optimierung auswählen. Wenn wir mit der rechten Maustaste auf eine Trade System PampL Kurvenmethode klicken, werden die Hauptinformationen automatisch ausgefüllt. Das ist wohl der wichtigste Teil. Hier werden alle im Handelssystem verwendeten Parameter aufgelistet. Wir können sie aktivieren, indem Sie das erste Kästchen markieren und Start - und Endwerte für jeden von ihnen auswählen. In diesem Beispiel sind die ersten zwei einfache gleitende Mittelwerte, die einen beliebigen Wert zwischen 1-30 oder für den langsameren gleitenden Durchschnitt von 1-60 haben können. Schritt 1 bedeutet, dass das System jeden einzelnen Wert für den MA, wie zB 1, 2, 3 usw., bis zu 30 im Fall des ersten MA abwechseln kann. Der dritte Parameter ist ein klassischer Stop-Loss, der zwischen 1.000 und 15.000 liegen könnte. Es besteht keine Notwendigkeit, einen 1.000 Stoppverlust mit einem Stoppverlust von 1.001 zu vergleichen, daher wird die Stufenrate auf 100 gesetzt (d. h. wir testen 1.000, 1.100, 1.200 usw. bis zu 15.000). Es ist wichtig zu beachten, dass, je mehr Parameter wir zur gleichen Zeit optimieren, desto mehr Kombinationen werden wir am Ende mit, in CQG als die Anzahl der Schritte referenziert. Zwei Parameter mit jeweils 20 möglichen Werten: 20 x 20 400 Schritte. Vier Parameter mit jeweils 20 möglichen Werten: 20 x 20 x 20 x 20 160.000 Schritte. Mit unserem Beispiel enden wir mit 253.800 möglichen Kombinationen. Im Bereich Optimize on können wir eine beliebige Handelsstatistik auswählen, die auf das Minimum oder Maximum optimiert werden soll. Zum Beispiel könnten wir anstelle der Maximierung von TotelNetProfit versuchen, den MaximumDrawAmount zu minimieren. Abhängig von der Anzahl der Schritte können wir auch den Algorithmus auf Exhaustive setzen, der jede mögliche Kombination (Brute Force) oder Genetic berechnet, die ein anspruchsvolles mathematisches Modell verwendet, um die Anzahl der Berechnungen zu reduzieren. Es wäre weit von dem Geltungsbereich dieses Artikels, den genetischen Algorithmus im Detail zu erklären, aber der einzige Parameter, mit dem ich spielen würde, ist die Anzahl der Schritte. Vielleicht 10 der möglichen Schritte könnte ein guter Ausgangspunkt sein. Wir können hier Notizen machen. Hier können wir die Diagrammeinstellungen ganz im Einklang mit allen Optionen auf einem normalen Diagramm anpassen. Hier kann der Optimierungszeitraum (Bars zurück oder von Datum zu Datum) geändert werden. In diesem Abschnitt können wir Schwellenwerte definieren, wenn wir nur an Handelsergebnissen interessiert sind, die bestimmte Kriterien erfüllen (z. B. Mindestanzahl der Geschäfte). Sobald alles korrekt eingerichtet ist, können wir das Setup-Dialogfeld schließen und mit der Schaltfläche Start die Berechnung starten. Das System beginnt dann, alle Handelsergebnisse anhand unserer Einstellungen zu berechnen. Sobald der Prozess abgeschlossen ist, erhalten wir einen Tisch mit den besten Ergebnissen. Wir können nach einer der Statistiken sortieren, indem Sie die Kriterien im Abschnitt Einstellungen oder durch Klicken auf die Überschriften auswählen. Ein kleiner Hinweis: Ich würde nicht nur nach den besten Ergebnissen suchen, ich hätte auch einen genauen Blick auf alle anderen Statistiken. Vielleicht wählen Sie einen Datensatz mit weniger Gewinn, aber mit besseren sekundären Statistiken. Beachten Sie auch, dass Optimierung immer eine Art Kurvenanpassung ist. Wir finden nur die besten Ergebnisse für diese spezielle Daten-Stichprobe, aber dies ist keine Garantie, dass es mit ähnlichen Ergebnissen in die Zukunft fortsetzen wird. Ich würde zumindest sorgfältig einige vorwärts gehende Optimierungsprozesse verwenden, um Überanpassung zu vermeiden. Wenn wir auf das Internet schauen, finden wir Tonnen nützliches Material um Optimierungsmethoden, zum Beispiel: en. wikipedia. orgwikiWalkforwardoptimization. Dies ist ein Musterergebnis für zwei gleitende Mittelwerte und ein bisschen Pyramidierung mit TSO optimiert. CQG bietet auch eine 3D-Ansicht der Ergebnisse. Wir müssen Ihre Parameter für die X - und Y-Achse und unsere Statistik für die Z-Achse (Ergebnisachse) auswählen. Dieses Beispiel verwendet den schnell bewegenden Durchschnitt auf der X-Achse und den langsameren gleitenden Durchschnitt auf der Y-Achse. Das Ergebnis ist der Gesamtgewinn. Diese grafische Darstellung gibt uns auch einen sehr guten Hinweis auf die Stabilität des Handelssystems. Wir wünschen nicht große gewinnende Spitzen nahe bei tiefen Lösenlöchern. Die nächste Grafik ist ein Beispiel nach der Optimierung der Geldverwaltungsparameter. Das Risiko auf der X-Achse ist der Wert, wenn wir im nächsten Handel auf einer Pyramide treten. Wenn der erste Handel eine bestimmte Menge an Geld, wir initiieren einen neuen Handel. Der Anschlag auf der Y-Achse ist ein klassischer Stop-Loss. Es scheint einige Kausalität zu geben: Höherer Risk Value Higher Total Net Profit Der Stop scheint wenig Einfluss zu haben. Während der Handel ist eine Fähigkeit, eine wissenschaftlichere Ansatz durch die Prüfung unserer Gründe für den Eintritt und Ausstieg Positionen über verschiedene historische Perioden werden unsere Fähigkeiten zu erhöhen. Erfahren Sie mehr von CQG HTML Help Haftungsausschluss Handel und Investitionen tragen ein hohes Risiko, und CQG, Inc. macht keine Empfehlungen für den Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten. Wir bieten pädagogische Informationen über die Verwendung unserer anspruchsvollen CQG-Handelswerkzeuge, aber es ist für unsere Kunden und andere Leser, ihre eigenen Handels - und Investitionsentscheidungen zu treffen oder mit einem registrierten Anlageberater zu konsultieren. Die hier geäußerten Meinungen sind ausschließlich die des Autors und spiegeln nicht die Meinung von CQG, Inc. oder seinen Tochtergesellschaften wider. Über den Autor Helmut Mueller ist ein Produktspezialist bei CQG mit Sitz in Frankfurt am Main. WHY ZAHLEN MEHR FÜR WENIGER AMP BIETET SCHNELLE ZUVERLÄSSIGE DATENFÖRDERUNGEN UND HANDELSROUTEN. KEINE MONATLICHEN INAKTIVITÄTSGEBÜHREN KEINE MONATLICHEN VOLUMENANFORDERUNGEN 500 MINDESTANSCHLÜSSE ZUM ERHALTEN VON 400 ES DAYTRADING MARGINS REAL-TIME amp HISTORISCHE DATEN INKLUSIVE DOW, SP500, TICKTRIN, ADV, DECLAMPVIX DATENFREI, KEINE MONATLICHEN GEBÜHREN PLATTFORMEN VERFÜGBAR 24 STUNDEN KUNDENDIENST 24 STUNDEN TRADE DESK Stützen Sie alle Hauptwährungen ABLAGERUNGEN Unterstützung von Fremdsprachen CUSTOM Colocation-Dienste WARTE auf Ihr Konto einzahlen VIA WEB PORTAL Echtzeit-Zugriff Ihre Zufriedenheit Excellent Customer Service ERHÄLTLICH Save ON WIRE FEESACH AKZEPTIERT ist unsere oberste Priorität Wir investieren viel in die Ausbildung unserer Support-Mitarbeiter den Erwartungen der Kunden gerecht zu werden Markt - und Fachkenntnisse. WAS UNSERE KUNDEN SIND JETZT RECHT.